Сравнение ALC с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcon Inc. (ALC) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALC или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ALC и ^GSPC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALC и ^GSPC
Основные характеристики
ALC:
0.53
^GSPC:
2.16
ALC:
0.99
^GSPC:
2.87
ALC:
1.12
^GSPC:
1.40
ALC:
0.71
^GSPC:
3.19
ALC:
1.80
^GSPC:
13.87
ALC:
6.64%
^GSPC:
1.95%
ALC:
22.64%
^GSPC:
12.54%
ALC:
-37.19%
^GSPC:
-56.78%
ALC:
-14.57%
^GSPC:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, ALC показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 26.63%.
ALC
10.55%
0.10%
-4.14%
11.94%
8.88%
N/A
^GSPC
26.63%
1.18%
10.44%
27.03%
13.30%
11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcon Inc. (ALC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ALC и ^GSPC
Максимальная просадка ALC за все время составила -37.19%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALC и ^GSPC
Alcon Inc. (ALC) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что ALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.