Сравнение ALC с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcon Inc. (ALC) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALC или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ALC и ^GSPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALC и ^GSPC
Основные характеристики
ALC:
0.47
^GSPC:
1.18
ALC:
0.91
^GSPC:
1.63
ALC:
1.11
^GSPC:
1.22
ALC:
0.57
^GSPC:
1.81
ALC:
1.22
^GSPC:
7.13
ALC:
8.37%
^GSPC:
2.16%
ALC:
21.53%
^GSPC:
13.06%
ALC:
-37.19%
^GSPC:
-56.78%
ALC:
-6.57%
^GSPC:
-4.79%
Доходность по периодам
С начала года, ALC показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.54%.
ALC
10.90%
3.35%
-3.62%
8.89%
8.66%
N/A
^GSPC
-0.54%
-3.16%
3.56%
13.87%
13.38%
10.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ALC и ^GSPC
ALC
^GSPC
Сравнение ALC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcon Inc. (ALC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ALC и ^GSPC
Максимальная просадка ALC за все время составила -37.19%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALC и ^GSPC
Alcon Inc. (ALC) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что ALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.