Сравнение ALC с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ALC с ^GSPC

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcon Inc. (ALC) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALC или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ALC и ^GSPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ALC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcon Inc. (ALC) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALC

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALC:

0.64

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

ALC:

1.17

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

ALC:

1.15

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

ALC:

0.93

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

ALC:

1.93

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

ALC:

8.63%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

ALC:

25.82%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

ALC:

-37.19%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ALC:

-8.16%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, ALC показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%.

ALC

С начала года

9.01%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

-2.73%

1 год

16.71%

5 лет

11.96%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

13.40%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALC и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcon Inc. (ALC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ALC: 0.64

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

ALC: 1.17

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

ALC: 1.15

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

ALC: 0.93

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

ALC: 1.93

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа ALC на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALC

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ALC и ^GSPC

Максимальная просадка ALC за все время составила -37.19%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALC

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ALC и ^GSPC

Alcon Inc. (ALC) имеет более высокую волатильность в 14.35% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что ALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALC

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALC с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALC и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALC и ^GSPC

ALC

^GSPC

Сравнение ALC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ALC и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ALC и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество